Boa tarde Marta,
por se tratar do primeiro envio, verifique se os eventos cadastrais iniciais já foram enviados, como o S-1000 (Informações do Empregador) e os eventos de tabela, como o S-1005 (Tabela de Estabelecimentos), o S-1010 (Tabela de Rubricas) e S-1020 (Tabela de Lotações Tributárias).
Após isso, caso não haja movimento e nem trabalhador sem vínculo e/ou empregados registrados em atividade, basta abrir a competência desejada e encerrar folha, marcar "Não" nas opções exibidas e assim a folha será fechada sem movimento.
Alguns sistemas contábeis realizam esses envios sem a necessidade de ter que realizá-los manualmente, vale a pena verificar.
Espero ter ajudado!