Andrea,
sim é possível abrir uma empresa e mesmo assim continuar como empregado em outra. Alias é fato muito comum no mercado, muitas vezes até para ter a certeza de que está no caminho certo, muitos abrem um negócio e apenas depois de muito tempo é que conseguem dedicar-se apenas aquela atividade.
Eu mesmo sou um bom exemplo disso, sou funcionário em uma empresa de serviços logísticos na contabilidade, porém tenho meu escritório de pequeno porte onde faço serviços de contabilidade para meus clientes. Além disso ainda sou professor universitário pelo menos duas vezes por semana. No semestre passado eram duas faculdades (maldita crise da Dilma).
Abraço