Vou fazer uma resposta mas completa (sou Frances então disculpa para o meu portuges).
Se as respostas são boas, daqui a pouco, de novo coisas podem mudar. Porque?
O problema não e o aceso na pagina, mas o aceso no pedaço de Java (que chamamos de JAR).
No Web, uma pagina pode ter dados do mesmo servidor, mas tambem de outros.
Por exemple, a pagina http://meudominio.com/pagina.html pode usar elementos do mesmo servidor (então http://meudominio.com) o de um outro servido, por exemple http://outrodominio.com
Isso é o caso do site da Receita: o programa Java que da problema de segurança, não e no mesmo dominio. E amanha, a Receita pode colocar ele num servidor diferente. Quando vc adiciona uma pagina na lista das excepções, não e a pagina onde vc esta que vc deve colocar, mas a pagina (dominio) do aplicativo Java que cria o problema. O que pode ser um dominio diferente do dominio da pagina. Pergunta: como saber o dominio do pedaço de Java??
Para saber, precisa ir no Panel de Control, na parte "Segurança". Se não tem a lista de excepçoes (isso pode acontecer), e por que vc tem versões antigas de Java. Precisa desintalar elas.
Em baixo da lista das excepções, tem um botão com "restaurar prompt de segurança". Clic neste link. isso vai reinicializar os mensagens de Java. Quando vc vai voltar na pagina com problema ao inves de ter um pequeno mensagen dizendo "Tem problema", agora vc vai ter um grand mensagen, com indicação da pagina com o endereço, mas tambem (e ISSO e o ponte chave) o endereço do documento Java (JAR) que cria o problema.
Precisa anotar o endereço do JAR e copiar o dominio na lista de excepções.
Hoje, o JAR que cria problema esta em http://www.receita.fazendo.gov.br mais podemos imaginar que, amaha, ele veai ser colocado num outro servidor.