Olá pessoal! Estava com problemas também e consegui resolver com as dicas que vocês deram. Muuuito obrigada!
Porém, no meu caso, quando extraia os arquivos conforme a orientação da Edicléa Martins, o arquivo "arquivo.txt" não estava sendo salvo, pois já existia um arquivo com este nome e mesmo pedindo para sobrepor não funcionada, então eu recortei o arquivo já existente e extrai o arquivo novamente. Funcionou!
Para quem ainda esta com dificuldades, fica a dica: se houver um arquivo chamado "arquivo.txt" na pasta de indices FGTS, guarde ele em outra pasta antes de extrair o arquivo baixado no site da caixa.
Lembrando seguir as orientações da Edicléa que copio aqui: o aplicativo da caixa da tabela auxiliar ele está na extensão .exe, tem que salvar alterando para .zip, depois você abre a pasta onde foi salvo, tecla com o botão direito do mouse e extrai os arquivos, no Sefip, manualmente, atualiza a tabela auxiliar.txt.
abraço.